Теория хаоса и рыночная реальность

Как показывает практика, трейдеры, которых постигла неудача на рынке Форекс, обладали неверными представлениями о механизмах рынка. Таким трейдерам очень сложно опровергнуть свои неправильные суждения, поэтому они заранее обречены на неудачу. Рынок при этом устроен так, что он только усиливает ложные представления.

Согласно теории хаоса, изучение рынка невозможно с помощью математических и статистических методов и выявления существования циклов и некоторых временных периодов. На самом деле рынок является нелинейной динамической системой, и все его цены характеризует случайность в сочетании с некоторым трендовым компонентом, размер которого зависит от самого рынка и выбранного временного отрезка. Для объяснения хаотических систем используются фракталы – объекты, которые обладают свойством самоподобия. Еще одна характеристика хаотичных рынков заключается в «чувствительности к начальным условиям». Именно это объясняет трудность в предсказании рыночных систем.

Для получения статистических преимуществ трейдер может только воспользоваться долгосрочным трендовым компонентом. Можно заметить, что тренд-следящие системы, которые торгуют на диверсифицированном рынке, ежегодно получают огромную прибыль, а трейдеры, решившие работать внутри дня в долгосрочном периоде терпят убытки.

На успех торговли влияет выбор рынка и торговой системы, а также дисциплина, с которой трейдер соблюдает систему. Никто не знает, когда именно торговая система будет обладать своим статистическим преимуществом. Лучший вариант, который может выбрать трейдер, это создание системы без подгонки и ее тестирование. Самым простым способом избежать подгонки является использование одинаковых правил для всех рынков и тестирование системы на максимальном количестве рынков.

Для увеличения шансов на прибыль и уменьшения рисков важно оптимизировать размер счета и состав портфеля под торговую систему. Ведь статистическое преимущество – результат следования трендам, а значит, трейдер способен увеличить свои шансы при концентрации на рынках с более выраженными трендовыми компонентами.

И хотя существует возможность измерения склонности рынка к тому или иному тренду в исторической перспективе, но она не позволяет узнать точно, какой из рынков будет обладать наиболее выраженным трендом в ближайшие полгода. Для уменьшения краткосрочных рисков рейдер должен осуществить их диверсификацию, однин из важнейших аспектов которой заключается в контроле возможных потерь относительно размеров общего счета.


Опубликовано

в

от

Комментарии

23 комментария на ««Теория хаоса и рыночная реальность»»

  1. Аватар пользователя Артур
    Артур

    Ну не всегда конечно все не предсказуемо. В основном можно по имеющимся данным в прошлом вычислить математическое ожидание и дисперсию, чтобы посмотреть разброс значению и увидеть, прослеживается тренд или он хаотичен.

  2. Аватар пользователя Наталья Виничук
    Наталья Виничук

    Абсолютно согласна с автором статьи. Современный рынок почти непредсказуем. Чтобы добиться успеха в таких условиях нужно иметь очень гибкую систему управления, которая мгновенно могла бы реагировать на малейшие изменения на рынке.

  3. Аватар пользователя korabl-prizrak
    korabl-prizrak

    Диверсификация трендов это лучший способ избежать убытков, это инструмент с успехом применяется опытными трейдерами, которые умеют держать руку на пульсе рынка, а это одно из качеств успешного трейдера умеющего свести риски к минимуму и получить прибыль.

    1. Аватар пользователя Кувшин
      Кувшин

      Позволяет конечно избежать, но не всегда. Был случай — диверсифицировал я в австралийца тренд по евре, а они взяли да и сбили процентную ставку. И в той сделке я закрылся в безубытке, а мог бы с огромным плюсом. Все испортил минус по второй валюте.

  4. Аватар пользователя Антон
    Антон

    очень полезные статьи на вашем ресурсе. буду частым вашим читателем. спасибо очень интересно

  5. Аватар пользователя Юлия
    Юлия

    Я скорее соглашусь с автором статьи, современный рынок порой непредсказуем и достаточно трудно предугадать ситуацию на нем даже в ближайшем будущем. Хотя опыт тоже никто не отменял и неглупый трейдер сможет спрогнозировать свое положение путем математических и статистических расчетов.

  6. Аватар пользователя Ирина
    Ирина

    Да многие которые не верно понимают даже отзывы людей считают,что кругом дурят и кидают.Но люди все взрослые если вы не понимаете в чём то может не стоит рисковать и найти другое средство заработка.Я пока не готова собираю информацию и общаюсь с нужными людьми.

  7. Аватар пользователя Дарья
    Дарья

    На рынке форекс на любом другом рынке конечно присутствует конкуренция и непредсказуемые ситуации. Сложно предугадать. что может быть с теми или иными услугами! нужно как можно лучше организовывать свою деятельность!

  8. Аватар пользователя Людмила
    Людмила

    Конечно, чтобы хорошо организовать свою деятельность, нужно прислушиваться к мнению и прогнозистов и профессиональных деятелей на рынке. А также подстраиваться под колебания и экономическую ситуацию на рынке!

  9. Аватар пользователя Иренка
    Иренка

    Ну. я вообще считаю. что сейчас в нашем мире, хаос. как таковой господствует. А вот математика и анализ, как раз, являются довольно условными понятиями. И поэтому просчитать всё невозможно, особенно на валютном рынке.И поэтому тут нужна гибкость, чутьё и интуиция.

    1. Аватар пользователя kolyavas18
      kolyavas18

      Да не всегда так, как бы ни хотелось. Бывает, что очень точный просчёт каждого хода проводят опытные трейдеры, а ещё точнее- новички, не обладающие ни чутьём, ни нужной в таком деле интуицией.

      1. Аватар пользователя рустам
        рустам

        А новичкам на форексе всегда везет. Многие знания, многие печали, как говорится. Потом они начитываются литературы, и на ровном месте начинают мерещиться треугольники, клины, и двойные вершины и так далее. И только потом, с опытом новички начинают ориентироваться в рынке.

  10. Аватар пользователя Андрей
    Андрей

    Полностью согласен с данной статьей, очень образумила по поводу рынка Forex, он такой же непредсказуемый как и наша жизнь. Теперь буду лишний раз задумываться по этому поводу! От самого рынка тоже зависит правда..

  11. Аватар пользователя Иванцов
    Иванцов

    Ага, действительно трудно рассчитать саму систему, она так же непредсказуема как и сама жизнь. Поможет знания + опыт — вот залог здоровья заработка на форексе!

  12. Аватар пользователя Иванцов
    Иванцов

    Ага, действительно трудно рассчитать саму систему, она так же непредсказуема как и сама жизнь. Поможет знания + опыт — вот залог здоровья заработка на форексе! Спасибо за данную статью, очень вразумила!

  13. Аватар пользователя Александр Ничипоренк (@naj1979)

    Насколько мне известно теория Хаоса в наше время нашла довольно таки широкое применение в том числе при анализе процессов динамику которых достаточно затруднительно описать какими либо известными функциями с достаточной степенью отклонений. В этом плане безусловно знать и уметь оперировать такой теорией крайне важно опытным Трейдерам.

  14. Аватар пользователя ludmila
    ludmila

    Автор очень правильно акцентирует внимание на том, что рынок является нелинейной динамической системой и изучать его математическими методами невозможно. Трейдеры которые хотят быть успешными на рынке должны хорошо ощущать потребность рынка на начальном уровне.

  15. Аватар пользователя kolyavas18
    kolyavas18

    На самом непредсказуемом рынке есть свои течения, которые в большей мере всё же предсказуемы. А значит не всё ещё потеряно! Опытные трейдеры умело, с волчьим чутьём оперируют своими знаниями- это залог удачи, чтобы остаться на плаву, влившись в это течение!

  16. Аватар пользователя Татьяна
    Татьяна

    На мой взгляд, немало важную роль в рыночной реальности играет психология, ведь Трейдеры, испытывают на себе одну неудачу за другой, потому что у них искаженное понятие о самих себе, своем месте на рынке и о том, что же они в целом делают, в тот момент, когда занимаются торговлей. Беда ещё в том, что рынок способен закреплять в таких трейдерах неверные представления. Необходимо четко осознать, что наиболее важное качество трейдера — воспринимать существующую реальность такой, какая она есть на самом деле, не допуская в процесс восприятия эмоции и человеческие слабости. И успех гарантирован в любом случае.

    1. Аватар пользователя Портмен
      Портмен

      Это состояние называется — тилт. И оно незаметно. Можно определить только со стороны. Именно находясь в тилте, икроки в покер проигрываются до трусов. Именно в тилте, когда уже давно пора зарезать минус человек сидит и смотри как растет минус, в надежде отыграться. Нервы нужны не то что крепкие, а крепчайшие!

  17. Аватар пользователя serdz
    serdz

    Не могу не согласиться с автором даной статьи. Безусловно, что на успех торговли напрямую будет влиять качественный выбор ринка. Так же не следует забывать и о том, что невозможно точно предсказать торговлю на рынке, потому будут как положительные, так и отрицательные результаты

  18. Аватар пользователя излишний
    излишний

    А зачем что то предсказывать? Выбирайте поменьше тайм, чтобы повысить матожидание положительного результата, и торгуйте. Расписание новостей только не забывайте посматривать. На новостях все анализы и индикаторы — не работают. Торгуйте только то, в чем уверены. Результат вас удивит.

  19. Аватар пользователя felmor
    felmor

    Этот рынок действительно является непредсказуемым, поскольку курсы валют изменяются в режиме реального времени. Очень важную роль играет тактика трейдера, а также его психология игры на рынке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *