Теоретические основы знаменитых торговых систем. Как они выбираются? На примере использования трендов Чарльза Доу в построении торговой стратегии.

рисунок №2Чарльз Генри Доу – это известный американский журналист, который основал вместе с другими известными людьми конца девятнадцатого, начала двадцатого века компанию Dow Jones & Company. Кроме создания этой известной компании, он также разработал известный промышленный индекс Доу-Джонса и основал «The Wall Street Journal».

Аналитикам Доу известен, как человек развивавший теорию Доу, которая стала основой технического анализа.

Его работами были увлечены многие ученые. Одним из известных специалистов в области биржевой деятельности, которые строили свои подходы к торговле на теориях Доу, был Александр Элдер. В своей книге «Основы биржевой торговли» Элдер писал, о Доу, который на рубеже столетий доказывал, что на финансовых рынках есть три вида тренда. Долгосрочный продолжается несколько лет, среднесрочный длится несколько месяцев, все что короче – это краткосрочные тренды.

Те, кто создают торговые системы, опираются на самые разные теории. Числовой ряд Фибоначчи, фракталы, волны, вот только малая часть теорий, которыми руководствуются биржевые спекулянты. Выбор той или иной основы зависит от насущной необходимости.

Например, представьте себе такую простую задачу. Берутся две точки на графике, скажем, дневном. Расстояние между точками несколько сотен дней. Как определить, вероятность движения вверх или вниз на этом расстоянии?

Один из неназванных теоретиков предложил такой подход для определения вероятности. Находится расстояние между закрытием первой свечи в диапазоне и второй, затем, первой и третьей, затем первой и четвертой и так до последней свечи. Далее первая свеча заменяется второй и все повторяется. Потом берется третья свеча и так далее. Если расстояние измеряется положительным числом, то на этом промежутке график двигался вниз, если отрицательным то вверх. Находится общее количество промежутков и доли, которые приходятся на количество промежутков с отрицательными и положительными расстояниями. Так находится вероятность получения прибыли при короткой или длинной позиции. Получать доход с этой вероятности можно просто. Открываемся в сторону большей вероятности пока она сохраняется на каждом закрытии свечи и закрываемся на каждом следующем.

На практике, однако, тренды слишком быстро менялись, и получать прибыль не удавалось. Тогда неназванный теоретик предложил измерять вероятности на трендах Чарльза Доу. В том случае, когда вероятностное направление совпадало на долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном трендах , удавалось увеличить депозит.

Как видно, теория Чарльза Доу была применена на этой торговой системе по логической необходимости. Вероятно, что также происходит и с другими теориями.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *